PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VWSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.22%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.87% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VWSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.49%
3 года*
3.83%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с USFR

Сравнение комиссий VFSTX и VWSTX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.74

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

5.45

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.30

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.12

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

18.74

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VWSTX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VWSTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VWSTX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VWSTX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-3.09%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.01%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-2.32%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-3.08%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.69%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.32%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VWSTX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.28%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.75%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.51%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

1.19%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.10%

+1.36%