Сравнение VFSTX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции FCNVX немного впереди с 2.51%.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и FCNVX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VFSTX
FCNVX
Сравнение VFSTX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.36 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 15.99 | -12.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 6.88 | -5.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 21.58 | -18.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 85.24 | -73.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.36 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 2.69 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 2.44 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.17 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и FCNVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и FCNVX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и FCNVX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -2.19% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.20% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -0.59% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -2.19% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.10% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.05% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и FCNVX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.81% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.28% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.27% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.03% | +1.43% |