Сравнение VFSTX с FCNVX
VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 2.58%/yr for FCNVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции FCNVX немного впереди с 2.58%.
VFSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.54%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам VFSTX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.77% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.50% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VFSTX and FCNVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSTX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VFSTX
FCNVX
Сравнение VFSTX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 14.09 | -12.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 42.87 | -40.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 146.17 | -135.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.79 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 2.48 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и FCNVX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -2.19% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.10% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -0.30% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -0.59% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -2.19% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.05% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.03% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и FCNVX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.33% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.78% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.19% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 1.29% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.04% | +1.44% |
Сравнение комиссий VFSTX и FCNVX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и FCNVX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FCNVX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.61% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFSTX and FCNVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSTX has higher volatility (0.74%) compared to FCNVX (0.33%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSTX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор