PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSIX с VFIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.63%/yr vs 1.71%/yr for VFIRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VFIRX.

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.71% соответственно.

VFSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.82%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.63%

VFIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.58%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSIX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.83%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Correlation

The correlation between VFSIX and VFIRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2001 г.

0.79

The correlation between VFSIX and VFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Доходность на риск

VFSIX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.68

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.94

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

8.39

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VFIRX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSIXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-6.73%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-6.73%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-6.73%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.56%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.71%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VFIRX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSIXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.61%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.50%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.08%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.12%

+0.37%

Сравнение комиссий VFSIX и VFIRX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VFIRX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VFIRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFSIX and VFIRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSIX has higher volatility (0.75%) compared to VFIRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs VFIRX's -6.73%.

VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSIX и VFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор