PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.62% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий VFSIX и VBMPX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.93

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.34

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.67

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.72

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.93

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.51

+1.01

Корреляция

Корреляция между VFSIX и VBMPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VBMPX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VBMPX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-18.90%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.73%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-18.12%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-18.90%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.93%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.54%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.97%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VBMPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.55%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.59%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.36%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

5.99%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

4.97%

-2.49%