PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с SWYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSIX с SWYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while SWYEX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VFSIX returned 2.37%/yr vs 7.19%/yr for SWYEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWYEX.

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и SWYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SWYEX с доходностью 7.72%.

VFSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.82%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.63%

SWYEX

1 день
0.21%
1 месяц
3.32%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.63%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSIX и SWYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.83%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.72%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%

Correlation

The correlation between VFSIX and SWYEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.17

Over the past year, VFSIX and SWYEX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Schwab Target 2030 Index Fund

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX

Доходность на риск

VFSIX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXSWYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.50

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.20

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

14.26

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. SWYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXSWYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.78

+0.76

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и SWYEX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и SWYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSIXSWYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-23.23%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-5.92%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-9.70%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-22.03%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.67%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.32%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и SWYEX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.75%, в то время как у Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSIXSWYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.41%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

6.01%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

7.57%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

10.88%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

11.53%

-9.04%

Сравнение комиссий VFSIX и SWYEX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и SWYEX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SWYEX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.33%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFSIX and SWYEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYEX has higher volatility (2.41%) compared to VFSIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs SWYEX's -23.23%.

SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSIX и SWYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор