Сравнение VFSAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и VWELX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFSAX
VWELX
Сравнение VFSAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.81 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.88 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.47 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и VWELX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и VWELX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -36.12% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.03% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -20.88% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.90% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.93% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.78% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и VWELX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.07% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.66% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 11.88% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 11.12% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.50% | +5.53% |