PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSAX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с VFTAX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSAX или VFTAX.

Корреляция

Корреляция между VFSAX и VFTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.01%
106.49%
VFSAX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSAX:

-0.45

VFTAX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VFSAX:

-0.49

VFTAX:

0.05

Коэф-т Омега

VFSAX:

0.93

VFTAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VFSAX:

-0.37

VFTAX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VFSAX:

-1.43

VFTAX:

-0.19

Индекс Язвы

VFSAX:

4.37%

VFTAX:

3.95%

Дневная вол-ть

VFSAX:

14.08%

VFTAX:

17.09%

Макс. просадка

VFSAX:

-39.86%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

VFSAX:

-17.02%

VFTAX:

-18.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -15.19%.

VFSAX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-6.65%

5 лет

8.07%

10 лет

N/A

VFTAX

С начала года

-15.19%

1 месяц

-12.89%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-1.89%

5 лет

14.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSAX и VFTAX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSAX: 0.16%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSAX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSAX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFSAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSAX: -0.45
VFTAX: -0.04
Коэффициент Сортино VFSAX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VFSAX: -0.49
VFTAX: 0.05
Коэффициент Омега VFSAX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSAX: 0.93
VFTAX: 1.01
Коэффициент Кальмара VFSAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VFSAX: -0.37
VFTAX: -0.04
Коэффициент Мартина VFSAX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFSAX: -1.43
VFTAX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.04
VFSAX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFTAX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VFTAX в 1.21%

TTM202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.63%3.36%3.05%2.22%2.67%1.85%3.18%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.21%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFTAX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.02%
-18.84%
VFSAX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
9.54%
VFSAX
VFTAX