Сравнение VFSAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSAX или DFISX.
Основные характеристики
| VFSAX | DFISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.87% | 6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 19.13% |
| Дох-ть за 3 года | -2.08% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 13.28% |
| Макс. просадка | -39.86% | -60.66% |
| Текущая просадка | -7.43% | -6.19% |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и DFISX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и DFISX
С начала года, VFSAX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и DFISX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и DFISX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFISX в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.78% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.14% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и DFISX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и DFISX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 2.22%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.