Сравнение VFSAX с DFISX
VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 6.13%/yr vs 7.30%/yr for DFISX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.65%.
VFSAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам VFSAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.72% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 16.23% |
Correlation
The correlation between VFSAX and DFISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between VFSAX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VFSAX
DFISX
Сравнение VFSAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.15 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.90 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и DFISX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -60.66% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.96% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -13.68% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -35.06% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.31% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -11.64% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и DFISX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.78% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 11.00% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 13.77% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.89% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.20% | +0.83% |
Сравнение комиссий VFSAX и DFISX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и DFISX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFISX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.87% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.96% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VFSAX and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFSAX has higher volatility (4.31%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs DFISX's -60.66%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSAX и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор