Сравнение VFSAX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSAX или AVDV.
Основные характеристики
| VFSAX | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 9.82% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 23.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 14.50% |
| Макс. просадка | -39.86% | -43.01% |
| Текущая просадка | -7.15% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и AVDV
С начала года, VFSAX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и AVDV
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и AVDV
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AVDV в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.77% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.07% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и AVDV
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и AVDV
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 2.94%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.