PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.77%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%10.36%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VFSAX and AVDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between VFSAX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и AVDV

Секторы
VFSAX
AVDV

Промышленность

18.7%
21.3%

Технологии

13.3%
6.4%

Сырьевые материалы

12.1%
22.5%

Финансовые услуги

10.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
14.4%

Недвижимость

7.3%
1.1%

Здравоохранение

6.2%
2.1%

Энергетика

4.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Промышленность

VFSAX
18.7%
AVDV
21.3%

Технологии

VFSAX
13.3%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

VFSAX
12.1%
AVDV
22.5%

Финансовые услуги

VFSAX
10.8%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
9.3%
AVDV
14.4%

Недвижимость

VFSAX
7.3%
AVDV
1.1%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
AVDV
2.1%

Энергетика

VFSAX
4.9%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.4%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

VFSAX
2.5%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.3%
AVDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPYVFSAX с VCR
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VFSAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.80

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.38

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

13.70

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и AVDV

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-43.01%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.19%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-14.17%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-28.08%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.83%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-6.77%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.24%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 4.42%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.79%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.07%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.54%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.29%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.72%

-2.69%

Сравнение комиссий VFSAX и AVDV

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и AVDV

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and AVDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to VFSAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор