Сравнение VFSAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSAX или SPY.
Основные характеристики
| VFSAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.29% |
| Макс. просадка | -39.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и SPY
С начала года, VFSAX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и SPY
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и SPY
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.77% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и SPY
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 2.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.