Сравнение VFQY с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
VFQY и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.37% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью -0.37%.
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
SIZE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и SIZE
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFQY vs. SIZE — Ранг доходности на риск
VFQY
SIZE
Сравнение VFQY c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.25 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и SIZE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и SIZE
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SIZE в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.55% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и SIZE
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -39.15% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -8.45% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -24.03% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.03% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.23% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.81% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и SIZE
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.66%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.03% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.89% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 18.91% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.37% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.66% | +2.35% |