Сравнение VFQY с RUNN

С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFQY и RUNN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RUNN в 0.57%

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и RUNN.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.