PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFQY с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с PWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFQY is actively managed, while PWC is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 9.60%/yr vs 7.75%/yr for PWC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 8.45%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.74%
1 год
21.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

PWC

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и PWC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		12.74%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-8.41%

Correlation

The correlation between VFQY and PWC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VFQY and PWC shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и PWC

Секторы
VFQY
PWC

Технологии

25.8%
16.4%

Финансовые услуги

18.9%
15.3%

Промышленность

16.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Энергетика

2.2%
4.7%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

VFQY
25.8%
PWC
16.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
PWC
15.3%

Промышленность

VFQY
16.8%
PWC
17.2%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
PWC
11.0%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
PWC
4.9%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
PWC
9.7%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
PWC
6.6%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
PWC
1.5%

Энергетика

VFQY
2.2%
PWC
4.7%

Недвижимость

VFQY

-

PWC
5.5%

Коммунальные услуги

VFQY

-

PWC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с TUSAPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TXS

Доходность на риск

VFQY vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFQYPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.80

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.82

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

5.44

+3.23

VFQY vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFQY и PWC

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-78.13%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.45%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-15.12%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.58%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-36.03%

+29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и PWC

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 3.17% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.12%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.33%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

9.78%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

15.98%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.72%

+2.05%

Сравнение комиссий VFQY и PWC

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и PWC

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PWC в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and PWC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.17%) compared to PWC (3.12%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs PWC's -78.13%.

On 5-year performance, VFQY leads with 9.60% vs 7.75% for PWC. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 9.60% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.05% for VFQY.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.60% for PWC.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор