PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с TXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с TXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PWC returned 8.50% vs 18.99% for TXS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for TXS.

Доходность

Сравнение доходности PWC и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 13.04%.

PWC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и TXS

2026 (YTD)202520242023
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.85%6.15%17.46%4.63%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%

Correlation

The correlation between PWC and TXS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.77

The correlation between PWC and TXS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWC и TXS

Секторы
PWC
TXS

Технологии

26.1%
10.4%

Финансовые услуги

14.0%
7.3%

Здравоохранение

12.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
17.6%

Промышленность

10.3%
15.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.8%

Недвижимость

5.6%
12.7%

Энергетика

5.5%
21.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Технологии

PWC
26.1%
TXS
10.4%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
TXS
7.3%

Здравоохранение

PWC
12.7%
TXS
9.6%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
TXS
17.6%

Промышленность

PWC
10.3%
TXS
15.0%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
TXS
2.5%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
TXS
1.8%

Недвижимость

PWC
5.6%
TXS
12.7%

Энергетика

PWC
5.5%
TXS
21.1%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
TXS
0.4%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
TXS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с MIDE
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC

Доходность на риск

PWC vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.66

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.36

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.91

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

10.02

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TXS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.18

-1.06

Просадки

Сравнение просадок PWC и TXS

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и TXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-19.69%

-58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.54%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.31%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-2.84%

-33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и TXS

Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) имеют волатильность 2.14% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.25%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.96%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.52%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.90%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.90%

+2.91%

Сравнение комиссий PWC и TXS

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TXS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и TXS

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TXS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWC and TXS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXS has higher volatility (2.25%) compared to PWC (2.14%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs TXS's -19.69%.

On 1-year performance, TXS leads with 18.99% vs 8.50% for PWC. On fees, TXS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TXS has performed better with a 18.99% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.74% for TXS.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.49% for TXS.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и TXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор