Сравнение PWC с TXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS).
PWC и TXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и TXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и TXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 4.63% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 5.37%.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и TXS
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TXS в 0.49%.
Доходность на риск
PWC vs. TXS — Ранг доходности на риск
PWC
TXS
Сравнение PWC c TXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | TXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.58 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.57 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.63 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | TXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.04 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PWC и TXS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и TXS
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TXS в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и TXS
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и TXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | TXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -19.69% | -58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.89% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.56% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -2.95% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.65% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и TXS
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | TXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.80% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.21% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 18.07% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.25% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.25% | +2.59% |