PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWC с FWRG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

PWC и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWC и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		2.60%6.15%17.46%7.49%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-2.48%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -2.48%.

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%

FWRG.L

1 день
0.33%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PWC:
PWC с SCHGPWC с SPYPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с FNXPWC с TUSAPWC с MOO
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с DE

Сравнение комиссий PWC и FWRG.L

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

PWC
Invesco Dynamic Market ETF
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

PWC vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.25

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.74

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.59

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

6.64

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.14

-1.03

Корреляция

Корреляция между PWC и FWRG.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и FWRG.L

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWC и FWRG.L

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PWCFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-18.88%

-59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.08%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.18%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-2.37%

-34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.40%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWCFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.24%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.00%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.80%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

12.43%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

12.43%

+6.41%