Invesco Dynamic Market ETF (PWC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dynamic Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Dynamic Market ETF (PWC) показал доход в 2.60% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWC составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -74.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PWC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 21 июл. 2003 г. с доходностью -75.4%.

Invesco Dynamic Market ETF: годовая альфа составляет -2.54%, бета — 0.96, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 02.05.2003.

• Этот ETF участвовал в 99.77% снижения S&P 500 Index, но только в 71.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.96 и R² 0.51 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PWC составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PWC имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Dynamic Market ETF показал максимальную просадку в 78.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2357 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Market ETF составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.