PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.87%6.15%17.46%19.03%-4.26%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий PWC и CGDV

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

PWC vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.28

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.86

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.99

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

8.44

-5.71

PWC vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.05

-0.94

Корреляция

Корреляция между PWC и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и CGDV

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWC и CGDV

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-21.82%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.91%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.61%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-3.72%

-32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и CGDV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.55%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.27%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

16.76%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.61%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.61%

+3.23%