Сравнение PWC с CGDV
PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PWC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dynamic Market Intellidex Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. PWC is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, PWC returned 12.11%/yr vs 23.15%/yr for CGDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWC charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности PWC и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.
PWC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
CGDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWC и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 8.45% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -2.23% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 13.47% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between PWC and CGDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PWC and CGDV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PWC и CGDV
Секторы
PWC
CGDV
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
PWC
CGDV
Технологии
PWC
CGDV
Финансовые услуги
PWC
CGDV
Потребительский циклический сектор
PWC
CGDV
Здравоохранение
PWC
CGDV
Коммуникационные услуги
PWC
CGDV
Недвижимость
PWC
CGDV
Коммунальные услуги
PWC
CGDV
Потребительский защитный сектор
PWC
CGDV
Энергетика
PWC
CGDV
Сырьевые материалы
PWC
CGDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWC vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PWC
CGDV
Сравнение PWC c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWC | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.36 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.96 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWC и CGDV
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWC | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -21.82% | -56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.75% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.28% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -3.54% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.10% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и CGDV
Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 3.12% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWC | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.27% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 10.07% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 12.34% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.51% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 15.51% | +3.21% |
Сравнение комиссий PWC и CGDV
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и CGDV
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.75% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PWC and CGDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.27%) compared to PWC (3.12%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 23.15% vs 12.11% for PWC. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 23.15% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.19% for CGDV.
PWC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWC и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор