PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PWC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dynamic Market Intellidex Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. PWC is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, PWC returned 13.71%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности PWC и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

PWC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.85%6.15%17.46%19.03%-4.26%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between PWC and CGDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between PWC and CGDV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и CGDV

Секторы
PWC
CGDV

Технологии

26.1%
34.1%

Финансовые услуги

14.0%
6.8%

Здравоохранение

12.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.6%

Промышленность

10.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.5%

Недвижимость

5.6%
1.1%

Энергетика

5.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Технологии

PWC
26.1%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

PWC
12.7%
CGDV
11.5%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
CGDV
10.6%

Промышленность

PWC
10.3%
CGDV
13.2%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
CGDV
5.5%

Недвижимость

PWC
5.6%
CGDV
1.1%

Энергетика

PWC
5.5%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с TUSAPWC с TXSPWC с MIDE
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

PWC vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.68

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.69

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.18

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

15.06

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.68

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.24

-1.13

Просадки

Сравнение просадок PWC и CGDV

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-21.82%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.75%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.28%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.55%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-3.62%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и CGDV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.14%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.09%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.13%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.59%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.48%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.48%

+3.33%

Сравнение комиссий PWC и CGDV

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и CGDV

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and CGDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to PWC (2.14%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 13.71% for PWC. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.17% for CGDV.

PWC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор