Сравнение PWC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PWC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.18% против 28.39% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и SOXX
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PWC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PWC
SOXX
Сравнение PWC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.63 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.44 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 16.46 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PWC и SOXX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и SOXX
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и SOXX
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -70.21% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -18.27% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -45.75% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -45.75% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.95% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -20.10% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.92% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 12.83% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 26.41% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 40.12% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 35.48% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 32.98% | -14.14% |