PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PWC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dynamic Market Intellidex Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.43%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWC charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности PWC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.43% против 35.54% соответственно.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between PWC and SOXX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2003 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PWC and SOXX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и SOXX

Секторы
PWC
SOXX

Технологии

26.1%
100.0%

Финансовые услуги

14.0%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

PWC
26.1%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
SOXX

-

Здравоохранение

PWC
12.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
SOXX

-

Промышленность

PWC
10.3%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
SOXX

-

Недвижимость

PWC
5.6%
SOXX

-

Энергетика

PWC
5.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
SOXX

-

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXSPWC с MIDE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PWC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
5.29

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
5.16

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

11.48

-9.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

43.90

-39.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

5.29

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PWC и SOXX

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-70.21%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-15.77%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-41.36%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-45.75%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-45.75%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.10%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-19.97%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.11%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и SOXX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

14.08%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

27.45%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

34.20%

-24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

36.11%

-20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

33.43%

-14.62%

Сравнение комиссий PWC и SOXX

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и SOXX

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PWC and SOXX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 9.43% for PWC. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.28% for SOXX.

PWC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор