Сравнение PWC с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
PWC и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям TUSA по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.03% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и TUSA
PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
PWC vs. TUSA — Ранг доходности на риск
PWC
TUSA
Сравнение PWC c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.69 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.56 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.97 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PWC и TUSA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и TUSA
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и TUSA
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -56.53% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.98% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -23.35% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -42.47% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.01% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -9.92% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.91% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и TUSA
Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.78% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.68% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.98% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.64% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.14% | -1.30% |