Сравнение VFQY с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
VFQY и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и PTMC
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
VFQY vs. PTMC — Ранг доходности на риск
VFQY
PTMC
Сравнение VFQY c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.76 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и PTMC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и PTMC
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и PTMC
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -20.53% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.89% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -16.93% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.55% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.27% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и PTMC
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.44% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.01% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 13.87% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.94% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 12.92% | +8.10% |