Сравнение VFQY с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
VFQY и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и FTDS
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
VFQY vs. FTDS — Ранг доходности на риск
VFQY
FTDS
Сравнение VFQY c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.97 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и FTDS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и FTDS
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и FTDS
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -56.53% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.98% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -23.35% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.01% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -9.92% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.91% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и FTDS
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.78% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.68% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.98% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.64% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.14% | +0.88% |