Сравнение VFQY с EQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).
VFQY и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и EQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и EQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 6.24% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 6.24%.
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
EQAL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и EQAL
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EQAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFQY vs. EQAL — Ранг доходности на риск
VFQY
EQAL
Сравнение VFQY c EQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | EQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.03 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.76 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и EQAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и EQAL
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EQAL в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.73% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и EQAL
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и EQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -40.44% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -8.79% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -21.79% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.31% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.15% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и EQAL
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеют волатильность 4.66% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.53% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 18.06% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.29% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.89% | +2.12% |