PortfoliosLab logo
Сравнение EQAL с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQAL и XLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQAL и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.09%
266.30%
EQAL
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQAL:

0.31

XLG:

0.59

Коэф-т Сортино

EQAL:

0.56

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

EQAL:

1.08

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQAL:

0.29

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

EQAL:

1.13

XLG:

2.31

Индекс Язвы

EQAL:

5.06%

XLG:

5.55%

Дневная вол-ть

EQAL:

18.19%

XLG:

21.93%

Макс. просадка

EQAL:

-40.44%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

EQAL:

-11.50%

XLG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.76% соответственно.


EQAL

С начала года

-5.23%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-5.86%

1 год

4.43%

5 лет

12.96%

10 лет

7.57%

XLG

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.42%

5 лет

17.10%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQAL и XLG

И EQAL, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQAL: 0.20%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQAL и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQAL
Ранг риск-скорректированной доходности EQAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQAL c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQAL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQAL: 0.31
XLG: 0.59
Коэффициент Сортино EQAL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQAL: 0.56
XLG: 0.95
Коэффициент Омега EQAL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQAL: 1.08
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара EQAL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQAL: 0.29
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина EQAL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQAL: 1.13
XLG: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.59
EQAL
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и XLG

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности XLG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
1.80%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.62%1.63%1.18%1.57%1.64%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.80%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и XLG

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-12.68%
EQAL
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и XLG

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 13.35%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
15.07%
EQAL
XLG