PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.59% против 16.64% соответственно.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам EQAL и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between EQAL and XLG is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between EQAL and XLG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQAL и XLG

Секторы
EQAL
XLG

Технологии

14.2%
49.8%

Промышленность

10.4%
1.9%

Здравоохранение

10.3%
6.8%

Недвижимость

9.3%

-

Финансовые услуги

9.1%
10.3%

Коммунальные услуги

8.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.1%

Энергетика

8.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.3%

Сырьевые материалы

7.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
13.0%

Технологии

EQAL
14.2%
XLG
49.8%

Промышленность

EQAL
10.4%
XLG
1.9%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
XLG
6.8%

Недвижимость

EQAL
9.3%
XLG

-

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
XLG
10.3%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
XLG
0.7%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
XLG
5.1%

Энергетика

EQAL
8.0%
XLG
2.5%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
XLG
9.3%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
XLG
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DEEQAL с VONG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

EQAL vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.27

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.81

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.51

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

4.68

+8.19

EQAL vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и XLG

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-52.39%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-12.41%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-20.70%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-28.02%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-30.46%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.38%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.62%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.99%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и XLG

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.77%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.76%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.92%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.94%

-0.15%

Сравнение комиссий EQAL и XLG

И EQAL, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и XLG

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and XLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 10.59% for EQAL. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL and XLG have the same expense ratio: 0.20% per year.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.63% for XLG.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор