PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFORX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с VITSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VITSX.

Корреляция

Корреляция между VFORX и VITSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFORX:

0.66

VITSX:

0.48

Коэф-т Сортино

VFORX:

1.05

VITSX:

0.83

Коэф-т Омега

VFORX:

1.15

VITSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFORX:

0.57

VITSX:

0.51

Коэф-т Мартина

VFORX:

3.22

VITSX:

1.95

Индекс Язвы

VFORX:

2.75%

VITSX:

5.08%

Дневная вол-ть

VFORX:

12.86%

VITSX:

19.67%

Макс. просадка

VFORX:

-51.63%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

VFORX:

-6.17%

VITSX:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.67% соответственно.

VFORX

С начала года

1.64%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

8.39%

5 лет

7.09%

10 лет

5.62%

VITSX

С начала года

-3.65%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.23%

5 лет

15.81%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFORX и VITSX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFORX и VITSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFORX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VITSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и VITSX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VITSX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.61%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.35%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и VITSX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и VITSX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...