Сравнение VFORX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.60% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VBTLX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VFORX
VBTLX
Сравнение VFORX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.44 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.08 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VBTLX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VBTLX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VBTLX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -18.81% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.73% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.14% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -18.81% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -3.06% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.67% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.96% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VBTLX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.55% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 2.59% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 4.37% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 5.98% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 4.97% | +8.67% |