Сравнение VFORX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и AAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и AAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.53% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и AAGTX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Доходность на риск
VFORX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск
VFORX
AAGTX
Сравнение VFORX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | AAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.90 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.15 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и AAGTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и AAGTX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности AAGTX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и AAGTX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и AAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -50.03% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.25% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.09% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -28.54% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.28% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.05% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.10% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и AAGTX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.78% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.05% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.35% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 13.24% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 14.09% | -0.43% |