Сравнение VFORX с AAGTX
VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) and AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFORX returned 10.38%/yr vs 11.27%/yr for AAGTX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VFORX charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for AAGTX.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и AAGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.27% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 8.25%
AAGTX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFORX и AAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 10.97% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A | 10.27% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
Correlation
The correlation between VFORX and AAGTX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between VFORX and AAGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFORX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск
VFORX
AAGTX
Сравнение VFORX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFORX | AAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.15 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 9.29 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFORX и AAGTX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и AAGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFORX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -50.03% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -8.42% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -13.53% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.09% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -28.54% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.94% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.94% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и AAGTX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A (AAGTX) имеют волатильность 3.43% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFORX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.14% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.19% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.41% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 14.09% | -0.46% |
Сравнение комиссий VFORX и AAGTX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAGTX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и AAGTX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AAGTX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class A | 5.40% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.49% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VFORX and AAGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFORX has higher volatility (3.43%) compared to AAGTX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VFORX dropped -51.63% vs AAGTX's -50.03%.
VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFORX и AAGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор