Сравнение VFORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.25% соответственно.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SCHD
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VFORX
SCHD
Сравнение VFORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 3.55 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SCHD
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SCHD
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -33.37% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.74% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.85% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -33.37% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.43% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.34% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.75% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SCHD
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.33% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.96% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 15.69% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.40% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.70% | -3.04% |