PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFORX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFORX с FKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Доходность

Сравнение доходности VFORX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFORX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.65% соответственно.

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP

Сравнение комиссий VFORX и FKINX

VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

VFORX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFORX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFORXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.34

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.94

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

9.23

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFORX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFORX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFORX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFORXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Корреляция

Корреляция между VFORX и FKINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFORX и FKINX

Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FKINX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок VFORX и FKINX

Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFORXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-43.18%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.72%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-13.20%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-23.91%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.88%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.73%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.41%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFORX и FKINX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFORXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.19%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

4.17%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

7.87%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

7.95%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

9.31%

+4.35%