PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с VSVNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VFMO returned 25.96%/yr vs 19.61%/yr for VSVNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью 11.69%.

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
38.31%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

VSVNX

1 день
0.31%
1 месяц
2.04%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.27%
1 год
27.68%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%26.14%16.25%8.69%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.69%21.43%14.38%20.45%1.72%

Correlation

The correlation between VFMO and VSVNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between VFMO and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и VSVNX

Секторы
VFMO
VSVNX

Промышленность

24.7%
12.4%

Здравоохранение

22.9%
8.3%

Технологии

17.5%
27.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Энергетика

7.3%
4.3%

Финансовые услуги

6.5%
16.1%

Сырьевые материалы

6.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Промышленность

VFMO
24.7%
VSVNX
12.4%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
VSVNX
8.3%

Технологии

VFMO
17.5%
VSVNX
27.3%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
VSVNX
9.4%

Энергетика

VFMO
7.3%
VSVNX
4.3%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
VSVNX
16.1%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
VSVNX
4.3%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
VSVNX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
VSVNX
4.8%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
VSVNX
2.7%

Недвижимость

VFMO
0.1%
VSVNX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX

Доходность на риск

VFMO vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOVSVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.40

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.34

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.07

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.65

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.33

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VSVNX

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VSVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-15.39%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.94%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.53%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-0.42%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.50%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.01%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VSVNX

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.42%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.11%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

11.43%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

13.68%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

13.68%

+9.93%

Сравнение комиссий VFMO и VSVNX

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VSVNX

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VSVNX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and VSVNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.54%) compared to VSVNX (3.42%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs VSVNX's -15.39%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и VSVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор