Сравнение VFMO с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
VFMO и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 12.64% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и RUNN
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
VFMO vs. RUNN — Ранг доходности на риск
VFMO
RUNN
Сравнение VFMO c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.02 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.15 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.04 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.11 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и RUNN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и RUNN
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и RUNN
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -16.83% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -10.60% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.74% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.36% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.82% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и RUNN
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 4.42% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 9.85% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 16.68% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 13.87% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 13.87% | +9.77% |