Сравнение VFMO с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
VFMO и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 3.42%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и PTMC
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
VFMO vs. PTMC — Ранг доходности на риск
VFMO
PTMC
Сравнение VFMO c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.62 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.96 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 3.76 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.62 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и PTMC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и PTMC
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и PTMC
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -20.53% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -8.89% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -16.93% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.30% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.55% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и PTMC
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.44% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.01% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 13.87% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 12.94% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 12.92% | +10.72% |