Сравнение VFMO с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
VFMO и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -17.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и IDMO
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. IDMO — Ранг доходности на риск
VFMO
IDMO
Сравнение VFMO c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.66 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.75 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и IDMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и IDMO
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и IDMO
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -39.38% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.31% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.07% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.22% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.85% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и IDMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.31% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.12% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.67% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 19.21% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.67% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 17.90% | +5.74% |