PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с FDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).

VFMO и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMO и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMO и FDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM

Сравнение комиссий VFMO и FDMO

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

VFMO vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMOFDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.05

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.46

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMO vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMOFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFMO и FDMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и FDMO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FDMO в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и FDMO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и FDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMOFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-33.94%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.33%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-25.44%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.73%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.49%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и FDMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMOFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.55%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

13.66%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

22.24%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

18.98%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.55%

+4.09%