Сравнение VFMO с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и AMOMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | -2.67% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
AMOMX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и AMOMX
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.
Доходность на риск
VFMO vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
VFMO
AMOMX
Сравнение VFMO c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.52 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 6.88 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и AMOMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и AMOMX
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 26.19% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и AMOMX
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и AMOMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -34.80% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.96% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -34.80% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.02% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.34% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и AMOMX
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.05% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.38% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 21.46% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.51% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.93% | +2.71% |