PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и VIMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.63%.

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Сравнение комиссий VFMFX и VIMAX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.12

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

4.86

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.72

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VIMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VIMAX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VIMAX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VIMAX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-58.88%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.77%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-27.55%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.09%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.17%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VIMAX

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 4.99% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.67%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.68%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.65%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.91%

+2.51%