Сравнение VFMFX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -25.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и VGPMX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VFMFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VFMFX
VGPMX
Сравнение VFMFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.21 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.80 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.79 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 19.71 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.21 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и VGPMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и VGPMX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и VGPMX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -78.85% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.80% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -22.71% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.89% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -34.68% | +28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.37% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 13.47% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.47% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.21% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.67% | -0.25% |