Сравнение VFMF с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
VFMF и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VSMV
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
VFMF vs. VSMV — Ранг доходности на риск
VFMF
VSMV
Сравнение VFMF c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.81 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.72 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VSMV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VSMV
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VSMV
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -31.33% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.43% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -17.96% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.57% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.46% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.95% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VSMV
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.76% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 6.73% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 13.40% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 12.92% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 15.14% | +6.17% |