PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VFMF is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 15.42%/yr vs 18.62%/yr for VGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMF показывает доходность 21.22%, а VGT немного выше – 21.52%.

VFMF

1 день
0.94%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
16.12%
С начала года
21.22%
1 год
36.92%
3 года*
21.56%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		21.22%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-1.57%

Correlation

The correlation between VFMF and VGT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.67

The correlation between VFMF and VGT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и VGT

Секторы
VFMF
VGT

Финансовые услуги

24.6%
0.5%

Здравоохранение

16.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
0.1%

Технологии

12.9%
98.5%

Промышленность

8.5%
0.3%

Энергетика

7.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%
0.0%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VGT
0.5%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VGT
0.1%

Технологии

VFMF
12.9%
VGT
98.5%

Промышленность

VFMF
8.5%
VGT
0.3%

Энергетика

VFMF
7.0%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VGT

-

Коммуникационные услуги

VFMF
4.8%
VGT
0.6%

Сырьевые материалы

VFMF
4.0%
VGT
0.0%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VGT

-

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с VFMFXVFMF с AVUVVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VFMF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.51

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.01

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

2.16

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

6.19

+13.79

VFMF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VGT

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-54.63%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.40%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-27.23%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-35.07%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.94%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.70%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VGT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

8.66%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

19.53%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

23.44%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

25.70%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

24.81%

-3.77%

Сравнение комиссий VFMF и VGT

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VGT

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.35%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VGT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to VFMF (2.28%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.62% vs 15.42% for VFMF. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.62% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.38% for VGT.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VGT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.09% for VGT.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор