PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с ULVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 21.60%/yr for ULVM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 21.42%.

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%

ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF
$433.83K$319.19K$246.97K

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам VFLO и ULVM

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		21.42%15.84%19.76%9.64%

Correlation

The correlation between VFLO and ULVM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between VFLO and ULVM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и ULVM

Секторы
VFLO
ULVM

Технологии

30.4%
9.1%

Энергетика

22.6%
4.7%

Здравоохранение

21.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.0%

Сырьевые материалы

7.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Коммунальные услуги

3.3%
10.4%

Финансовые услуги

0.0%
27.0%

Промышленность

0.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Недвижимость

0.0%
7.1%

Технологии

VFLO
30.4%
ULVM
9.1%

Энергетика

VFLO
22.6%
ULVM
4.7%

Здравоохранение

VFLO
21.6%
ULVM
11.2%

Потребительский циклический сектор

VFLO
10.8%
ULVM
8.0%

Сырьевые материалы

VFLO
7.0%
ULVM
3.7%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.4%
ULVM
3.1%

Коммунальные услуги

VFLO
3.3%
ULVM
10.4%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
ULVM
27.0%

Промышленность

VFLO
0.0%
ULVM
11.0%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
ULVM
4.7%

Недвижимость

VFLO
0.0%
ULVM
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX

Доходность на риск

VFLO vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFLO c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

4.78

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.64

20.11

+4.53

VFLO vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ULVM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-40.71%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.47%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.14%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.64%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.53%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ULVM

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.90%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.13%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

10.74%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.39%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.72%

-2.76%

Сравнение комиссий VFLO и ULVM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ULVM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ULVM в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and ULVM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ULVM's -40.71%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 21.60% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.06% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while ULVM is Momentum. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.20% for ULVM.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор