PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с TBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с TBG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while TBG is actively managed. Over the past year, VFLO returned 35.73% vs 20.60% for TBG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for TBG.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у TBG с доходностью 11.74%.

VFLO

1 день
-2.95%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и TBG

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.22%17.51%21.83%9.54%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%

Correlation

The correlation between VFLO and TBG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between VFLO and TBG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и TBG

Секторы
VFLO
TBG

Технологии

38.4%
9.3%

Здравоохранение

17.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
5.5%

Энергетика

12.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Промышленность

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
6.8%

Финансовые услуги

0.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
13.1%

Недвижимость

0.0%
12.2%

Технологии

VFLO
38.4%
TBG
9.3%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
TBG
15.1%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
TBG
5.5%

Энергетика

VFLO
12.2%
TBG
14.4%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
TBG
3.7%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
TBG
1.6%

Промышленность

VFLO
3.4%
TBG
4.4%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
TBG
6.8%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
TBG
13.8%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
TBG
13.1%

Недвижимость

VFLO
0.0%
TBG
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с ^GSPC

Доходность на риск

VFLO vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOTBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.15

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.21

3.37

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

10.43

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VFLO и TBG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и TBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-14.76%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-6.13%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.49%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.10%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и TBG

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

2.83%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

6.72%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

9.59%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.23%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

12.23%

+3.78%

Сравнение комиссий VFLO и TBG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и TBG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TBG в 2.66%

ПозицияTTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.22%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and TBG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.94%) compared to TBG (2.83%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs TBG's -14.76%.

On 1-year performance, VFLO leads with 35.73% vs 20.60% for TBG. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 35.73% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.22% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.59% for TBG.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и TBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор