PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 39.71%/yr for SPMO. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам VFLO и SPMO

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%20.06%

Correlation

The correlation between VFLO and SPMO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VFLO and SPMO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFLO и SPMO

Секторы
VFLO
SPMO

Технологии

30.4%
53.7%

Энергетика

22.6%
3.3%

Здравоохранение

21.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
1.2%

Сырьевые материалы

7.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Финансовые услуги

0.0%
6.0%

Промышленность

0.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.2%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Технологии

VFLO
30.4%
SPMO
53.7%

Энергетика

VFLO
22.6%
SPMO
3.3%

Здравоохранение

VFLO
21.6%
SPMO
6.9%

Потребительский циклический сектор

VFLO
10.8%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

VFLO
7.0%
SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.4%
SPMO
7.4%

Коммунальные услуги

VFLO
3.3%
SPMO
2.7%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
SPMO
6.0%

Промышленность

VFLO
0.0%
SPMO
11.2%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
SPMO
4.2%

Недвижимость

VFLO
0.0%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VFLO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFLO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.34

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.90

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

2.06

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.64

7.35

+17.29

VFLO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPMO

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-30.95%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-15.64%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-20.13%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-7.05%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.62%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.37%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPMO

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

10.70%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

21.85%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

24.09%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.69%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.97%

-5.01%

Сравнение комиссий VFLO и SPMO

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPMO

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and SPMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 39.71% vs 25.61% for VFLO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.71% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.70% for SPMO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.13% for SPMO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор