PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 26.30%/yr for SEIV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам VFLO и SEIV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%11.72%

Correlation

The correlation between VFLO and SEIV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between VFLO and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и SEIV

Секторы
VFLO
SEIV

Технологии

30.4%
17.0%

Энергетика

22.6%
0.9%

Здравоохранение

21.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
18.5%

Сырьевые материалы

7.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
23.0%

Промышленность

0.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.9%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Технологии

VFLO
30.4%
SEIV
17.0%

Энергетика

VFLO
22.6%
SEIV
0.9%

Здравоохранение

VFLO
21.6%
SEIV
18.1%

Потребительский циклический сектор

VFLO
10.8%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

VFLO
7.0%
SEIV
6.1%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.4%
SEIV
6.5%

Коммунальные услуги

VFLO
3.3%
SEIV
2.4%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
SEIV
23.0%

Промышленность

VFLO
0.0%
SEIV
1.9%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
SEIV
3.9%

Недвижимость

VFLO
0.0%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC

Доходность на риск

VFLO vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFLO c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.58

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

6.20

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.64

23.01

+1.63

VFLO vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SEIV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-18.18%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.95%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-17.71%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.41%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.41%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SEIV

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) имеют волатильность 3.82% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.64%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.78%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.55%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.55%

-0.59%

Сравнение комиссий VFLO и SEIV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SEIV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and SEIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 25.61% for VFLO. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.06% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and SEI. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор