PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEIV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIV и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
44.43%
53.58%
SEIV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIV:

1.73

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

SEIV:

2.38

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

SEIV:

1.31

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

SEIV:

2.66

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

SEIV:

9.32

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

SEIV:

2.29%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SEIV:

12.38%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

SEIV:

-18.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEIV:

-2.32%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.


SEIV

С начала года

2.77%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

12.43%

1 год

21.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIV
Ранг риск-скорректированной доходности SEIV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.68
Коэффициент Сортино SEIV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.382.28
Коэффициент Омега SEIV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.31
Коэффициент Кальмара SEIV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.662.55
Коэффициент Мартина SEIV, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.3210.40
SEIV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.73
1.68
SEIV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ^GSPC

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.32%
-1.52%
SEIV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 3.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.04%
3.86%
SEIV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab