Сравнение SEIV с ^GSPC
SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 19.93%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%.
SEIV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.12%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $9.21M | $9.08M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам SEIV и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 22.65% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -5.02% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -6.10% |
Correlation
The correlation between SEIV and ^GSPC is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between SEIV and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SEIV
^GSPC
Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIV | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.50 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 10.58 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIV и ^GSPC
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -56.78% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -18.90% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.17% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.69% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.14% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC
Текущая волатильность для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) составляет 3.85%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.09% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.29% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 12.87% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.04% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.08% | -1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SEIV and ^GSPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.09%) compared to SEIV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs ^GSPC's -56.78%.
SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIV и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор