PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 38.24% for ROE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 20.78%, а ROE немного выше – 21.08%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и ROE

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%5.98%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between VFLO and ROE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between VFLO and ROE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и ROE

Секторы
VFLO
ROE

Технологии

38.4%
36.1%

Здравоохранение

17.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.4%

Энергетика

12.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Промышленность

3.4%
9.8%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

VFLO
38.4%
ROE
36.1%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
ROE
9.4%

Энергетика

VFLO
12.2%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
ROE
1.8%

Промышленность

VFLO
3.4%
ROE
9.8%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
ROE
1.9%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
ROE
4.7%

Недвижимость

VFLO
0.0%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

VFLO vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.76

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.71

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

4.44

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

20.05

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ROE

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-19.10%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.66%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.58%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ROE

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.69%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.65%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

13.92%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.77%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.77%

+0.16%

Сравнение комиссий VFLO и ROE

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ROE

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and ROE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to ROE (3.69%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 38.24% for ROE. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 38.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Victory and Astoria. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор