PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. VFLO is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 16.56%/yr for INCE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам VFLO и INCE

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%8.92%

Correlation

The correlation between VFLO and INCE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between VFLO and INCE shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и INCE

Секторы
VFLO
INCE

Технологии

30.4%
3.6%

Энергетика

22.6%
5.6%

Здравоохранение

21.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.1%

Сырьевые материалы

7.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.3%
6.8%

Финансовые услуги

0.0%
13.3%

Промышленность

0.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
30.4%
INCE
3.6%

Энергетика

VFLO
22.6%
INCE
5.6%

Здравоохранение

VFLO
21.6%
INCE
7.0%

Потребительский циклический сектор

VFLO
10.8%
INCE
3.1%

Сырьевые материалы

VFLO
7.0%
INCE
2.7%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.4%
INCE
2.4%

Коммунальные услуги

VFLO
3.3%
INCE
6.8%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
INCE
13.3%

Промышленность

VFLO
0.0%
INCE
8.9%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
INCE
9.3%

Недвижимость

VFLO
0.0%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с BALIINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

VFLO vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFLO c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.20

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

5.43

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.64

20.94

+3.70

VFLO vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и INCE

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-33.95%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.90%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-14.01%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.13%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.21%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и INCE

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.40%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

6.13%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

8.32%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.26%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.59%

+0.37%

Сравнение комиссий VFLO и INCE

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и INCE

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and INCE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs INCE's -33.95%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 16.56% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.06% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Victory and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор