PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с IAUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 32.91% vs 24.22% for IAUM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и IAUM

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%6.71%

Correlation

The correlation between VFLO and IAUM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов VFLO и IAUM

Секторы
VFLO
IAUM

Технологии

38.4%

-

Здравоохранение

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
100.0%

Технологии

VFLO
38.4%
IAUM

-

Здравоохранение

VFLO
17.9%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
IAUM

-

Энергетика

VFLO
12.2%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
IAUM

-

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
IAUM

-

Промышленность

VFLO
3.4%
IAUM

-

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
IAUM

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
IAUM

-

Недвижимость

VFLO
0.0%
IAUM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

VFLO vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.90

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.26

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

1.00

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

2.87

+15.54

VFLO vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и IAUM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-24.37%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-24.37%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-21.99%

+18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-5.38%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

8.46%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и IAUM

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 7.19%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

23.82%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

27.06%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.05%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.05%

-2.01%

Сравнение комиссий VFLO и IAUM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и IAUM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and IAUM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to VFLO (7.19%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs IAUM's -24.37%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 24.22% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 24.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for IAUM.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while IAUM is Gold. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.09% for IAUM.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор