PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с HGER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 35.01% vs 37.35% for HGER. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.74%.

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и HGER

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%4.93%

Correlation

The correlation between VFLO and HGER is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between VFLO and HGER shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и HGER

Секторы
VFLO
HGER

Технологии

38.4%

-

Здравоохранение

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%
103.6%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
HGER

-

Здравоохранение

VFLO
17.9%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
HGER

-

Энергетика

VFLO
12.2%
HGER

-

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
HGER

-

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
HGER
103.6%

Промышленность

VFLO
3.4%
HGER

-

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
HGER

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
HGER

-

Недвижимость

VFLO
0.0%
HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

VFLO vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

4.64

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

14.85

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.86

+0.70

Просадки

Сравнение просадок VFLO и HGER

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-23.31%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.09%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-7.50%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.65%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.52%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и HGER

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.49%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

14.77%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.09%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.64%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.64%

-1.64%

Сравнение комиссий VFLO и HGER

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и HGER

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HGER в 5.68%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and HGER have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 37.35% vs 35.01% for VFLO. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 37.35% return vs 35.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.21% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while HGER is Commodities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Victory and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.68% for HGER.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор