Сравнение VFLO с ELCV
VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 32.68% for ELCV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.94%.
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFLO и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | 2.53% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between VFLO and ELCV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between VFLO and ELCV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. ELCV — Ранг доходности на риск
VFLO
ELCV
Сравнение VFLO c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 6.50 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.33 | 23.06 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.17 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и ELCV
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -18.38% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -5.05% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.74% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и ELCV
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.56% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 8.74% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 11.47% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.36% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.36% | +0.57% |
Сравнение комиссий VFLO и ELCV
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и ELCV
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and ELCV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to ELCV (3.56%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 32.68% for ELCV. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.18% for VFLO.
They also come from different issuers: Victory and Eventide. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор