PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

VFLO и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и ELCV

2026 (YTD)20252024
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%2.53%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с ESSC

Сравнение комиссий VFLO и ELCV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.63

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.74

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.77

+0.50

Корреляция

Корреляция между VFLO и ELCV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ELCV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ELCV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-18.38%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.79%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.69%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.11%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ELCV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.27% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.89%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.15%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.70%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.70%

+0.05%