PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 23.27% for DTD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.81%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и DTD

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%8.61%

Correlation

The correlation between VFLO and DTD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between VFLO and DTD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и DTD

Секторы
VFLO
DTD

Технологии

38.4%
18.5%

Здравоохранение

17.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

17.2%
5.6%

Энергетика

12.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.5%

Промышленность

3.4%
8.6%

Коммунальные услуги

1.7%
5.9%

Финансовые услуги

0.0%
18.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
8.7%

Недвижимость

0.0%
5.2%

Технологии

VFLO
38.4%
DTD
18.5%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
DTD
5.6%

Энергетика

VFLO
12.2%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
DTD
7.4%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
DTD
1.5%

Промышленность

VFLO
3.4%
DTD
8.6%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
DTD
5.9%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
DTD
18.8%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
DTD
8.7%

Недвижимость

VFLO
0.0%
DTD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VFLO vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLODTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.51

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.57

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.71

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

15.39

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLODTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.53

+1.12

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DTD

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLODTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-58.19%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-6.30%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.34%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DTD

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLODTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.16%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.01%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

9.31%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.57%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.21%

-0.28%

Сравнение комиссий VFLO и DTD

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DTD

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and DTD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 23.27% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.18% for VFLO.

VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Victory and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.28% for DTD.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор