Сравнение VFLO с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
VFLO и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VFLO и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и DSMC
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
VFLO vs. DSMC — Ранг доходности на риск
VFLO
DSMC
Сравнение VFLO c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.78 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.68 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и DSMC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и DSMC
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и DSMC
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -28.62% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -15.50% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.68% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -6.23% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.22% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и DSMC
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеют волатильность 4.27% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.06% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 23.31% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.69% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.69% | -4.94% |